Tout savoir sur le trading automatique et ses enjeux informatiques
Il existe deux moyens de faire du trading automatique : soit en utilisant un automate sur votre PC qui va exécuter pour vous les ordres. Soit en choisissant la solution professionnelle gratuite STRATEGY RUNNER qui le fait à votre place tous les détails ici.
1 / l’ordinateur et le système d’exploitation
Il vous faut une machine stable et disponible. Stable car vous
ne pouvez pas vous permettre d’avoir des problèmes
de rebootage toutes les 3 heures. Disponible car il ne faudrait pas
qu’au moment de passer un ordre, le processus qui se
déroule en 4 secondes, en prenne 30 car votre machine est en
train de faire autre chose. Plusieurs ticks ou dizaines de ticks en
plus ou en moins sont en jeu !
Il vous faut donc un PC avec Windows XP sur lequel est installé assez peu de logiciel (une machine dédiée serait un bon investissement). N’oubliez pas de la protéger : un firewall qui empêche les intrusions et un proxy qui ajoute un filtre avec internet sont à envisager sérieusement.
2/ Le courtier
Il y a deux courtiers leader sur le marché des
contrats de future : IB (www.interactivebrokers.com)
et WHS
(www.whselfinvest.com).
Ils ont chacun leurs avantages et leurs
inconvénients. IB est le moins cher mais il est assez
difficile d’avoir de l’aide en français
de la part de leur équipe. Si on n’est pas
gêné par l’anglais, c’est sans
nul doute la meilleure solution. Le compte IB permet de traiter tous
les produits de la planète. WHS est bien supporté
en français mais c’est un courtier qui donne
accès à bien moins de produit. Ils sont
également plus chers.
3/ S’assurer que la solution logicielle est disponible au moment de passer un ordre
Il ne faudrait pas que votre stratégie
échoue parce que la plateforme de trading est en panne au
moment de passer un ordre. De ce coté là,
avantage très net pour IB. En effet, comme c’est
un courtier mondial, une armée de développeur
informatique ont mis au point des outils complémentaires. De
l’interface chartiste à des choses bien plus
complexes, celle qui doit retenir votre attention est TWSStart.
TWS c’est le nom de la plateforme de trading de IB. Start
c’est l’outil pour la démarrer tout
seule, pour la surveiller et pour la relancer si un problème
est constaté. Vous l’avez compris c’est
l’assurance quasi parfaite qu’au moment de passer
un ordre la plateforme sera en ordre de marche prêt
à le recevoir.
Rien de comparable du coté de WHS. Il faudra donc développer un processus équivalent avec un peu d’ingéniosité mais il ne sera pas possible d’atteindre le degré de qualité de IB.
4/ Le passage d’ordre
L’une ou l’autre des plateformes
s’appuient sur des technologies très fiables de
passage d’ordre avec différentes solutions. On
peut passer un ordre avec un clic de souris ou une combinaison de
touche. Elles donnent toutes les deux accès aux passages
d’ordre à 1 seul clic. Vous déterminez
le nombre de contrat par défaut pour chaque ordre (ou
éventuellement vous allouez différents volumes
à différents jeux de touche) et quand vous
actionnez votre sélection de touche, l’ordre est
placé et transmis immédiatement. Dans une
stratégie automatique il faut gagner du temps à
toutes les étapes et ceci est un atout non
négligeable.
5/ Le déclenchement des ordres
Rien de mieux qu’un automate. C’est un
outil qui est en permanence en tache de fond et qui exécute
des taches prédéfinies à
l’avance par l’utilisateur. Ces
exécutions peuvent être lancées en
fonction de l’heure, par une sélection de touche
ou lors d’évènements
spécifiques (par exemple lors de l’ouverture
d’un dossier). Il existe des tas de logiciel
spécifique.
A mon avis le meilleur le plus fiable et le moins cher est Xstarter. A force d’utiliser cette solution, Alex le développeur russe est devenu un ami et j’ai pu lui demander d’implanter des choses spécifiques pour nous, traders. Son outil est stable et très efficace Je l’utilise au quotidien pour réaliser des centaines de tache depuis plus de deux ans.
Avec un logiciel comme Xstarter, il suffit juste de le programmer à heure fixe pour vérifier si un ordre a été publié sur le site de Mister Robot. Si tel est le cas, l’automate XStarter doit passer l’ordre sur la plateforme IB, le tout en moins de 3 secondes...
6/ Anticiper les problèmes de coupure d’électricité, d’ADSL et de téléphone
- la coupure d’électricité. Pour
contrer la micro coupure qui va faire rebooter votre PC lors
d’un orage ou la coupure Edf de quelques minutes, vous devez
installer entre votre unité centrale et votre prise
électrique murale un onduleur batterie. C’est un
boîtier qui absorbe toutes les surcharges
électriques du réseau et qui permet de prendre le
relais pour quelques secondes jusqu’à quelques
minutes du relais électrique grâce à sa
batterie. Les plus performants (et les plus chers) peuvent tenir
jusqu’à 8H mais une solution qui peut couvrir
jusqu’à 10 minutes devrait suffire dans 99% des
coupures.
- Nul doute que si c’est une coupure plus longue il faut aussi prévoir un ordinateur portable et le numéro du courtier pour passer un ordre en cas d’urgence, soigneusement enregistré sur un téléphone (qui marchera dans toutes les conditions, donc un vieux filaire ou un portable).
- La coupure ADSL : un modem RTC ou mieux encore, une carte PCMCIA pour accéder à internet haut débit à partir d’un ordinateur portable depuis son téléphone Gsm. La technologie est à ces débuts mais déjà très efficace.
- Ca ne coûte rien non plus de garder un vieux téléphone portable qu’on laisse brancher en permanence sur le secteur pour être certain que le jour où tout a sauté, il sera chargé. Il suffit alors de mettre une carte prépayée avec quelques unités pour pouvoir appeler le courtier en cas d’urgence et couper les positions.
7/ Maintenir l’horloge de l’ordinateur à l’heure exacte
Pour que les taches à répétition se lancent exactement à la bonne heure, il est capital que l’horloge de l’ordinateur soit fiable. Plusieurs logiciels permettent de synchroniser son PC avec l’horloge atomique (par exemple EZtimesynch). Une option permet de lancer la synchronisation à intervalle régulier. Une fois par jour sera largement suffisant.